터틀 트레이딩은 투자자라면 한 번씩은 들어봤을 매매방법입니다. 이 매매방법은 하락 시 추가 매수하는 것이 아닌, 상승 시 피라미딩의 방법으로 수익은 극대화하며, 유닛이라는 개념을 사용하여 내 자본금 대비 최대 손실 -2% 로하는 전략입니다. 그러나 제대로 된 추세에 한번 올라타면, 엄청난 수익을 볼 수 있기 때문에 RR비율(Risk Reward)을 판단해 봤을 때 잃는 것보다 수익을 더 많이 볼 수 있게하는 시스템트레이딩입니다.
1. 터틀 트레이딩 전략
터틀의 진입 규칙에는 단기와 중기 스윙이 있습니다. 단기는 20일 기준으로 판단하는 것이고, 중기 스윙은 55일 기준으로 판단하는 것입니다.
1) 진입
-단기 : 20일을 기준으로 하며 상승추세에선 20일 고가 돌파시, 하락 추세에선 20일 저가 돌파시 진입한다.
-중기 : 55일을 기준으로하며 상승추세에선 55일 고가 돌파시, 하락 추세에선 55일 저가 돌파시 진입한다.
(두 규칙 모두 직전 거래에서 수익을 보며 거래를 마쳤다면 반대방향으로 신호가 나와도 무시한다.)
2) 청산(수익실현)
-단기 : 10일을 기준으로 상승추세에선 10일 저점 이탈 시 수익실현, 하락 추세에선 10일 상승돌파시 수익실현
-중기 : 20일을 기준으로 상승추세에선 20일 저점이탈시 수익실현, 하락 추세에 세너 20일 상승돌파시 수익실현
3) 손절
- 최대 2N, 2N은 투자금의 2% 임. (2N=2*ATR)
4) 추가 매수 및 보유량
- 추가 매수는 1/2 ATR 상승시마다 추가 매수하여 한 종목 최대 4 유닛까지 보유
- 상관관계가 높은 종목은 최대 6 유닛까지 보유 가능
- 상관관계가 있는 종목은 최대 10 유닛까지 보유 가능
- 같은 포지션(롱 또는 숏)은 최대 12 유닛까지만 보유할 수 있음
2. 유닛 계산법
1 유닛 = 트레이딩 자금 X 0.01 ÷ ATR * 거래단위 입니다.
ATR은 Average True Range를 활용하시면 됩니다.
3. 실제 활용방법
ATR을 너무 어렵게 생각하실 필요 없습니다. 지표로 이미 개발되어있기 때문에 설정하여 사용하시기만 하면 됩니다.
아래 사진처럼 Average True Range를 추가해주신 후 기간을 20으로 설정해주시고 내가 대응하는 타임프레임 ATR을 보고 1 유닛을 계산 후 대응하면 되겠습니다.
위에 유닛 계산을 아래의 상황에 맞춰 예시로 구해보겠습니다.
*가정 : 트레이딩 자금 1000$
*계산식 : 1000 X 0.01 / 206 (아래 1시간 봉 ATR 206) = 0.048 BTC가 1 유닛이 됩니다.
4시간 봉을 기준으로 트레이딩을 할 때는 아래와 같이 1 유닛이 계산됩니다.
*가정 : 트레이딩 자금 1000$
*계산식 : 1000 X 0.01 / 421 (아래 4시간 봉 ATR 421) = 0.023 BTC가 1 유닛이 됩니다.
4. Tip
거래를 할 때 주로 보는 타임테이블에 따라 ATR이 달라진다는 것을 이해해야 합니다. 즉 일봉을 보고 대응하는 사람이 분봉의 ATR을 참고하여 대응할 경우 너무 짧은 손절선이 되어 눌림에도 손절이 될 수 있습니다.
즉 자신이 주로 매매하는 타임테이블에 따라 ATR을 참고하여 활용해야 합니다.
위의 계산식처럼 유닛을 가정하고, 일정한 위험과 보상률을 유지한다면, 좀 더 유리한 트레이딩을 할 수 있습니다.
트레이딩을 할 때 가장 중요한 것은 일관된 원칙이 필요한 것입니다. 어디 타점에 들어가서 어디서 청산한다에 초점을 맞추기보단 내 자산을 어떻게 하면 최소한의 위험으로 최대한의 수익을 볼 수 있을까에 초점을 맞춘 것이 터틀 트레이딩이라 할 수 있습니다.
각자 여러 가지의 매매전략이 있겠지만, 위의 유닛을 활용한다면 어떤 매매에서든 활용할 수 있다고 생각합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 오늘도 성투하세요 : )
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